https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/2024-08-0717-07-20202020-08-28https://beta-pyxida.aueb.gr/handle/123456789/8066Σε αυτή την διπλωματική εργασία προβάλεται μια ευρεία εισαγωγή στην θεωρία και εμπιρική ανάλυση οικονομετρικών μοντέλων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Παρουσιάζεται η βασική θεωρία της κατασκευής χατοφυλακίου μέσης διακύμανσης και κάποιες βασικές έννοιες. Επιπλέον περιγράφεται και παρουσιάζεται το πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων/επενδύσεων και γίνεται εισαγωγή στα βασικά μέτρα ρίσκου.This thesis provides a broad introduction to the theory and empirical analysis of econometric models to financial applications. The basic theory of Mean-Variance Portfolio construction and some basic concepts are presented. In addition, the problem of Performance Evaluation of Financial Assets/Investments is described and the basic risk measures are introduced.84p.Κατασκευή χαρτοφυλακίουΧαρτοφυλάκιο Μέσης-ΔιακύμανσηςΑξιολόγηση απόδοσηςΚεφάλαια αντιστάθμισηςPortfolio constructionMean-Variance portfolioPerformance evaluationHedge fundText