Μεταπτυχιακές Εργασίες
Μόνιμο URI για αυτήν τη συλλογήhttps://beta-pyxida.aueb.gr/handle/123456789/13
Νέα
Αυτή είναι η συλλογή από το παλιό σύστημα με ID:cid:3
Περιηγούμαι
Πρόσφατες Υποβολές
Τεκμήριο Popularity and usage of statistical - data science software(01-02-2023) Κιρίλλοβ, Κωνσταντίνος; Kirillov, Konstantinos; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Pedeli, Xanthi; Karlis, Dimitrios; Papastamoulis, PanagiotisΣτόχος αυτής της εργασίας είναι η συλλογή, η παρουσίαση και η ανάλυση της δημοτικότητας των στατιστικών εργαλείων που επιλέχθηκαν στα πλαίσια της έρευνας. Στην αρχή παρουσιάζεται η θεωρία που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα κεφάλαια. Μετά από αυτό, ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση για πώς συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των δεδομένων, ακολουθεί μια εκτενής ανάλυση του συνόλου δεδομένων και των μεταβλητών του. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης των συγκεντρωμένων παρατηρήσεις, χρησιμοποιώντας τεχνικές που στοχεύουν στη ομαδοποίηση για δυαδικά δεδομένα. Και τέλος, το σύνολο δεδομένων συλλέγεται ξανά μέσω μιας συτόματης διαδικασίας και τα νέα δεδομένα συγκρίνονται με τα παλιά.Τεκμήριο Causal quests in aqueous research with Bayesian networks(31-08-2022) Καλαϊτζάκης, Νεκτάριος; Kalaitzakis, Nektarios; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Tsagris, Michail; Ntzoufras, IoannisΤα υδατικά συστήματα χαρακτηρίζονται από υψηλή στοχαστικότητα, τεράστια πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα. Το συνονθύλευμα αυτό ετερογενών φυσικών στοιχείων συχνά οδηγεί σε χαοτικά συστήματα τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να μοντελοποιηθούν και να προβλεφθούν με σχετική ακρίβεια. Οι κλασικές διαδικασίες μοντελοποίησης συχνά δυσκολεύονται να παρέχουν σαφείς ποσοτικές απαντήσεις, ενώ το μεγάλο πλήθος των συγχυτικών επιδράσεων πολύ συχνά οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα, λανθασμένες αποφάσεις, κακές διαχειριστικές πρακτικές και σπατάλη κεφαλαίων. Σε αυτή τη διατριβή, υπογραμμίζουμε τη σημασία της ανάλυσης των συστημάτων αυτών μέσω της αιτιολογικής προσέγγισης και σκέψης, διερευνούμε την απόδοση τεχνικών αιτιακής μοντελοποίησης και μεθόδων όπως τα Bayesian Networks και προωθούμε την υιοθέτηση αυτών των μεθόδων ως κυρίαρχου τρόπου ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων και στην περιβαλλοντική διαχείριση. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ήταν σύμφωνα με την καθιερωμένη γνώση και την προηγούμενη έρευνα, ενώ κατέδειξε και τα ισχυρά πλεονεκτήματα της αιτιακής αναλυτικής συλλογιστικής στην έρευνα.Τεκμήριο Regression models for count data with excess zeros(25-01-2023) Φλωροπούλου, Ζωή; Floropoulou, Zoi; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Vrontos, Ioannis; Psarakis, Stelios; Besbeas, PanagiotisΤα αριθμητικά δεδομένα από μετρήσεις χρησιμοποιούνται σε μια τεράστια ποικιλία επιστημονικών πεδίων. Στην πράξη, υπάρχουν περιπτώσεις συνόλων δεδομένων που περιέχουν πολύ μεγάλο αριθμό μηδενικών παρατηρήσεων σε σχέση με τις μη μηδενικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, η ζήτηση για ιατρική περίθαλψη – όπως αποτυπώνεται από τον αριθμό των επισκέψεων εξωτερικών ασθενών σε ιατρεία και νοσοκομεία. Οι υπερβολικά πολλές μηδενικές παρατηρήσεις τείνουν να μην ενσωματώνονται επαρκώς και να μην επεξηγούνται από τις συνήθεις κατανομές όπως η Poisson, η διωνυμική και η αρνητική διωνυμική κατανομή. Επιπλέον, τα δεδομένα από μετρήσεις συχνά προκύπτουν σε συνδυασμό με επεξηγηματικές μεταβλητές. Σε αυτή τη διατριβή, διερευνούμε κατανομές όπως οι Zero-Inflated και Hurdle για μοντελοποίηση δεδομένων μέτρησης με υπερβολικά μηδενικά. Ένα Zero-Inflated μοντέλο είναι ένα στατιστικό μοντέλο που βασίζεται σε μίξη κατανομών με δύο components, ένα μηδενικό και ένα count component. Κάτω από αυτό το πλαίσιο, μια μηδενική παρατήρηση θα μπορούσε να προκύπτει από οποιοδήποτε component της μίξης, αλλά μια μη μηδενική παρατήρηση θα μπορούσε να προκύψει μόνο από την count κατανομή. Το μοντέλο Hurdle αποτελείται επίσης από δύο ξεχωριστά μέρη, ένα μέρος που περιλαμβάνει μόνο τα μηδενικά, το οποίο μοντελοποιεί τα μηδενικά στα δεδομένα, και ένα count μέρος το οποίο περιλαμβάνει και περιγράφει μόνο τις μη μηδενικές παρατηρήσεις. Οι κατανομές Zero-inflated και Hurdle μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο γενικευμένων γραμμικών μοντέλων για την ενσωμάτωση επεξηγηματικών μεταβλητών, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Διερευνούμε τα Zero-Inflated και Hurdle μοντέλα παλινδρόμησης και εξετάζουμε την επιλογή του καλύτερου μοντέλου στο πλαίσιο πραγματικών δεδομένων. Για τις εφαρμογές που εξετάζονται, η επιλογή του τελικού μοντέλου έγινε με τη διερεύνηση της σχετικής καλής προσαρμογής των μοντέλων. Το Zero-Inflated αρνητικό διωνυμικό μοντέλο, το οποίο ήταν το καλύτερο για τα συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων, ταιριάζει περισσότερο από το αντίστοιχο Hurdle μοντέλο, καθώς οι διαφορετικοί τύποι μηδενικών, δομικά και δειγματοληπτικά μηδενικά, λαμβάνονται υπόψη.Τεκμήριο Distance-based methods for clustering mixed type data: a review and comparison study with Gower’s coefficient(24-10-2022) Hobbs-Ismeris, Alexia-Elizabeth; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Karlis, Dimitrios; Pedeli, Xanthi; Papageorgiou, IouliaΗ συσταδοποίηση αποτελεί μια δημοφιλής προσέγγιση σε εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων από μεγάλους όγκους δεδομένων για την ανακάλυψη, διαχείριση, ανάλυση και εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών. Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης προσπαθούν να ανακαλύψουν ομοιογενείς ομάδες αντικειμένων με βάση τις τιμές των μεταβλητών. Η πλειοψηφία των αλγορίθμων συσταδοποίησης είναι κατάλληλοι είτε για αριθμητικά είτε για κατηγορικά δεδομένα, αλλά όχι για το συνδυασμό και των δύο. Τα δεδομένα που συναντώνται συνήθως στην καθημερινότητα, αποτελούνται ωστόσο απο μεικτούς τύπους δεδομένων. Μία απο τις κύριες προσεγγίσεις για τη συσταδοποίηση μεικτών δεδομένων βασίζεται στη χρήση μέτρων ομοιότητας. Επομένως, η δημιουργία κατάλληλων μέτρων ομοιότητας είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη συσταδοποίηση αυτών των συνόλων δεδομένων. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει σε μέτρα ομοιότητας για μεικτά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιεραρχική μέθοδο συσταδοποίησης, με κύριο αντικείμενο μελέτης το μέτρο ομοιότητας του Gower. Συγκεκριμένα, εξετάζονται κάποιες τροποποιήσεις του συντελεστή Gower καθώς και πρόσθετα μέτρα ομοιότητας. Επιπρόσθετα, διεξάγεται μια μελέτη προσομοίωσης για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφορετικών μέτρων σε μεικτά δεδομένα, υπό διαφορετικές συνθήκες. Όλα τα εξεταζόμενα μέτρα ομοιότητας συγκρίνονται ως προς την ποιότητα των παραγόμενων συστάδων με τη χρήση του δείκτη Rand, και συνεπώς εξάγονται συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ύπο διαφορετικές συνθήκες.Τεκμήριο A simulation study on forecasting seasonal time series under mis-specification of the non-stationary seasonal roots(31-08-2022) Νικολακάκου, Σοφία-Ειρήνη; Nikolakakou, Sofia-Eirini; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Vrontos, Ioannis; Pavlopoulos, Charalampos; Ioannidis, EvangelosΌταν ασχολούμαστε με τη στοχαστική εποχικότητα, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν εποχιακές μοναδιαίες ρίζες, μια γνωστή κατηγορία μοντέλων χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή τους είναι τα λεγόμενα εποχιακά μοντέλα ARIMA (SARIMA), τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση για προβλέψεις. Μια σημαντική υπόθεση που κάνουν αυτοί οι τύποι μοντέλων είναι η παρουσία μη στάσιμων ριζών σε όλες τις εποχιακές συχνότητες. Ωστόσο, από το έργο των Hylleberg, Engle, Granger και Yoo (1990), φαίνεται πως δεν συμβαίνει αυτό, καθώς πολλές χρονολογικές σειρές δεν έχουν αναγκαστικά εποχιακές μοναδιαίες ρίζες σε όλες τις συχνότητές τους. Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις στην προγνωστική ικανότητα των μοντέλων, όταν επιβάλλονται στα προσαρμοσμένα μοντέλα περισσότερες μη στάσιμες ή ακόμη και στάσιμες ρίζες από αυτές που υπάρχουν στη διαδικασία παραγωγής δεδομένων. Για την ανάλυση πρόβλεψης εκτός δείγματος, η σύγκριση της συμπεριφοράς των προσαρμοσμένων μοντέλων βασίζεται στο Μέσο Τετράγωνο Σφάλμα Πρόβλεψης καθώς και στη διακύμανση των σφαλμάτων πρόβλεψης. Γενικά διαπιστώνεται πως η υπόθεση και η εκτίμηση περισσότερων μη στάσιμων ριζών, από αυτές που υπάρχουν στην πραγματικότητα, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα σφάλματα πρόβλεψης, αντιπαραβάλλοντας επομένως την κύρια ιδέα γύρω από την οποία βασίζονται τα μοντέλα SARIMA.Τεκμήριο How geopolitical risks affect the exchange foreign market(29-11-2022) Αμπατζιάνη, Άννα; Ampatziani, Anna; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Yannacopoulos, Athanasios; Baltas, Ioannis; Kosgodagan, AlexΗ Παγκοσμιοποίηση και η διασύνδεση των παγκόσμιων αγορών έχει οδηγήσει τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψιν, όσο ποτέ άλλοτε, το γεωπολιτικό κίνδυνο. Οι αναταραχές και οι εντάσεις στο διεθνή χώρο μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις χρηματαγορές, ειδικά στην αγορά συναλλάγματος. Σε αυτή την εργασία, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές μεθόδους για να μετρήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο γεωπολιτικό κίνδυνο και στις αγορές συναλλάγματος. Αρχικά, χρησιμοποιούμε ένα μη παραμετρικό Bayesian δίκτυο για να περιγράψουμε την κοινή κατανομή των γεωπολιτικών δεικτών (στρατιωτική δαπάνη, επιβολή κυρώσεων, Δείκτης Εμπορικής Αβεβαιότητας, Δείκτης Γεωπολιτικού Κινδύνου) και των αποδόσεων των ισοτιμιών συναλλάγματος για μία περίοδο 25 χρόνων. Στη συνέχεια, μοντελοποιούμε τους δείκτες κινδύνου χρησιμοποιώντας Αλυσίδες Μάκροφ και τα χρηματοοικονομικά μας δεδομένα χρησιμοποιώντας Γεωμετρική Κίνηση Brown, για να συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή μας τον παράγοντα του χρόνου.Τεκμήριο Κυρτά μέτρα κινδύνου και επιλογή βέλτιστου χαρτοφυλακίου(24-10-2022) Κουτσουράκη, Μαρία; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Παπαγιάννης, Γεώργιος; Μπάλτας, Ιωάννης; Γιαννακόπουλος, ΑθανάσιοςΗ διαδικασία της βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου είναι η δημιουργία του χαρτοφυλακίου με την μέγιστη συνολική απόδοση, είτε με την ελάχιστη συνολική ζημιά. Η επιλογή του βέλτιστου χαρτοφυλακίου γίνεται με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή επιλέγεται το χαρτοφυλάκιο με τη μέγιστη δυνατή απόδοση, είτε με την ελάχιστη συνολική ζημιά. Ενώ υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι και τεχνικές βελτιστοποίησης και επιλογής χαρτοφυλακίων, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει αυτές που χρησιμοποιούν κυρτές συναρτήσεις για την μέτρηση του κινδύνου. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με την δεσμευμένη αξία-σε-κίνδυνο (conditional value-at-risk), τα φασματικά μέτρα κινδύνου (spectral risk measures), την εντροπική αξία-σε-κίνδυνο (entropic value-at-risk) και την μέθοδο επιλογής χαρτοφυλακίου mean-expectile. Τέλος εφαρμόζονται και παρουσιάζονται οι παραπάνω μέθοδοι σε τυχαίο δείγμα με σκοπό την εύρεση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου σε κατάλληλο λογισμικό.Τεκμήριο Στατιστικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων καρκίνου του μαστού(2022) Δήμα, Ιωάννα; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Καρλής, Δημήτριος; Πεντελή, Ξανθή; Δεμίρης, ΝικόλαοςΗ ανάλυση επιβίωσης αποτελεί στατιστική θεωρία που ασχολείται με δεδομένα διάρκειας ζωής. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μεθόδων της Ανάλυσης Επιβίωσης σε δεδομένα γυναικών με καρκίνο του μαστού. Αρχικά παρουσιάζεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τον καρκίνο του μαστού με έμφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση της νόσου, καθώς και ορισμένα στατιστικά στοιχεία. Ακολουθεί μια γενική θεωρητική παρουσίαση της ανάλυσης επιβίωσης όπου παρουσιάζονται μη παραμετρικες μορφές ανάλυσης όπως η μέθοδος Kaplan-Meier, ημι-παραμετρικές μορφές ανάλυσης, όπως το μοντέλο αναλογικού κινδύνου Cox και παραμετρικών μορφών ανάλυσης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην χρήση υπολοίπων για τον έλεγχο διαφορετικών θεμάτων που αφορούν την καταλληλόλητα του μοντέλου του Cox, όπως και για τον έλεγχο της υπόθεσης αναλογικότητας των κινδύνων. Τέλος, παρουσιάζονται οι παραπάνω μέθοδοι Ανάλυσης Επιβίωσης σε 1310 δεδομένα γυναικών με καρκίνο του μαστού κάνοντας χρήση εργαλείων της R.Τεκμήριο A review of R packages developed for the accessibility analysis and visualization of Covid-19(11-11-2022) Παπαϊωάννου, Μαγδαληνή; Papaioannou, Magdalini; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Demiris, Nikolaos; Papastamoulis, Panagiotis; Pedeli, XanthiΜε την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας της νόσου του κοροναϊού (Covid-19), έχουν αναπτυχθεί αρκετά πακέτα ανοιχτού κώδικα προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης. Τέτοιες πρωτοβουλίες βασίζονται σε αρχές ανοιχτού κώδικα και ανοιχτής κοινότητας, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινότητα R έχει συμβάλει στο επίσημο αποθετήριο CRAN ήδη με περισσότερα από είκοσι πακέτα που σχετίζονται με την πανδημία του Covid-19 από την αρχή της κρίσης. Στόχος αυτού του έργου είναι η αναθεώρηση και η σύγκριση αυτών των πακέτων ως προς τους σκοπούς και τις δυνατότητές τους.Τεκμήριο Approximate Bayesian computation methods for finite mixture models(09-11-2022) Γκιόκας, Ιωάννης; Gkiokas, Ioannis; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Karlis, Dimitrios; Ntzoufras, Ioannis; Papastamoulis, PanagiotisΤα μοντέλα μείξεων κατανομών, χρησιμοποιούνται στη στατιστική εδώ και αιώνες, παρέχοντας ένα γενικό πλαίσιο μοντελοποίησης τόσο για την Μπεϋζιανή όσο και για τη κλασική στατιστική συμπερασματολογία. Επιπλέον, όσον αφορά την Μπεϋζιανή συμπερασματολογία, χρησιμοποιούνται συνήθως οι μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo όταν πρόκειται για μοντέλα μείξεων κατανομών. Η παρούσα διατριβή ασχολείται με μια εναλλακτική Μπεϋζιανή προσέγγιση για τη μοντελοποίηση μοντέλων μείξεων κατανομών, τις Προσεγγιστικές Μπεϋζιανές Υπολογιστικές μεθόδους. Συγκεκριμένα, σκοπός των μεθόδων αυτών είναι η προσέγγιση της εκ των υστέρων πιθανότητας των άγνωστων παραμέτρων του μοντέλου μείξεων κατανομών χρησιμοποιώντας κάποιες στατιστικές ποσότητες. Τέλος, μία μελέτη προσομοίωσης λαμβάνει χώρα, στην οποία ορισμένοι αλγόριθμοι ABC εφαρμόζονται κάτω από διάφορα σενάρια, σε πεπερασμένα κανονικά μοντέλα μείξης.Τεκμήριο Model based clustering for spatial data(25-10-2022) Ναλπαντίδη, Άννα; Nalpantidi, Anna; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Papastamoulis, Panagiotis; Ntzoufras, Ioannis; Karlis, DimitriosΗ ομαδοποίηση χωρικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τυπικά μοντέλα πεπερασμένων μίξεων δεν είναι πάντα ένας αποτελεσματικός τρόπος. Η χωρική ετερογένεια και η χωρική εξάρτηση, τα δύο κύρια χαρακτηριστικά των χωρικών δεδομένων πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επέκτασητων τυπικών μοντέλων πεπερασμένων μίξεων για χωρικά δεδομένα και η χρήση τους για την ομαδοποίηση των δήμων της Αττικής ανάλογα με την ηλικιακή κατανομή των κατοίκων τους. Οι χωρικές πληροφορίες ενσωματώνονται στο μοντέλο μέσω των πιθανoτήτων μίξεων της κάθε συνιστώσας. Ειδικότερα, οι εκ των προτέρων πιθανότητες υπολογίζονται με βάση την κατανομή Gibbs. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάθεση κάθε παρατήρησης αφήνεται να επηρεαστεί από την ομάδα στην οποία ανήκουν οι γειτόνων και έτσι η χωρική εξάρτηση συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο. Η εκτίμηση βασίζεται σε έναντροποποιημένο αλγόριθμο EM που εμπλουτίζεται με ένα επιπλέον, αρχικό βήμα για την προσέγγιση του πεδίου. Ο αλγόριθμος προσομοίωσης πεδίου χρησιμοποιείται σε αυτό το αρχικό βήμα. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την ελληνική απογραφή του 2001 για δήμους της περιφέρειας Αττικής, η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν δύο συστάδες. Η πρώτη παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά κατοίκων σε μικρότερες ηλικίες ενώ η δεύτερη παρουσιάζει μεγαλύτερηαναλογία σε ηλικιωμένους. Τέλος, συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο μοντέλο είναι καλύτερο από το τυπικό μοντέλο πεπερασμένων μίξεων σε αυτή την περίπτωση.Τεκμήριο A simulation study of the Kelly betting criterion(30-09-2022) Μήλας, Ιωάννης; Milas, Ioannis; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Psarakis, Stelios; Zimbidis, Alexandros; Yannacopoulos, AthanasiosΗ παρακάτω εργασία ερευνά τις διαφορετικές στρατηγικές του κριτηρίου του Κέλλυ σε στοιχηματισμό αγώνων τέννις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όχι μόνο η προβλεπτική ικανότητα είναι σημαντική για έναν παίκτη, αλλά και η στρατηγική διαχείρισης του κεφαλαίου.Τεκμήριο Μοντελοποίηση δομών συσχέτισης με copula και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά(24-10-2022) Αλεξανδρίδης, Δημήτριος-Εμμανουήλ; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Παπαγιάννης, Γεώργιος; Μπάλτας, Ιωάννης; Γιαννακόπουλος, ΑθανάσιοςΗ ακριβής εκτίμηση των μέτρων κινδύνου για τα χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια είναι εξίσου σημαντική για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καθώς και για τις ρυθμιστικές αρχές. Πολλές υπάρχουσες μέθοδοι δεν έχουν την ικανότητα να ενσωματώσουν επαρκώς την υψηλή πολυδιάστατη δομή εξάρτησης του χαρτοφυλακίου. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την αλληλεξάρτηση των περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας την ευέλικτη κατηγορία με τη μοντελοποίηση δομών συσχέτισης με copula σε πολλές διαστάσεις. Τα μοντέλα copula έχουν αναδειχθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, ενώ η χρήση τους σε πολλές διαστάσεις είναι αρκετά απαιτητική λόγω της άκαμπτης δομής τους.Από την άλλη, τα vine copulas έχουν πολλές διαστάσεις και θα επικεντρωθούμε στα C-vine και στα D-vine copulas. Επιπρόσθετα, η παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσει την εφαρμογή των στα C-vine και D-vine copulas για την επιλογή του κατάλληλου χαρτοφυλακίου.Τεκμήριο Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε προβλήματα πιστοληπτικής αξιολόγησης(30-08-2022) Δρόσου, Μαρία-Κανέλλα; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος; Παπαγιάννης, Γεώργιος; Λάππας, ΠαντελήςΗ παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη χρήση διαφόρων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (machine learning algorithms) για την επίλυση προβλημάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης (credit scoring) πελατών της τραπεζικής αγοράς. Ειδικότερα, στοχεύει στην πιστοληπτική κατάταξη των πελατών σε «κακούς» ή «καλούς» ως προς την προβλεπόμενη πιθανότητα αθέτησης ή μη των όρων των δανειακών τους υποχρεώσεων αντίστοιχα.Τεκμήριο Comparison of seasonally adjusted time series for composite (aggregated) quantities(31-08-2022) Στιβακτά, Πετρίνα; Stivakta, Petrina; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Vrontos, Ioannis; Livada, Alexandra; Ioannidis, EvaggelosΗ παρούσα διατριβή δείχνει πώς να προσαρμόσουμε εποχικά συγκεντρωτικές χρονοσειρές με τη χρήση του προγράμματος TRAMO/SEATS, το οποίο υποστηρίζεται από το λογισμικό JDemetra+. Με την εποχική προσαρμογή μια συγκεντρωτική σειρά μπορεί να προσαρμοστεί εποχικά είτε άμεσα είτε έμμεσα με την προσαρμογή των συνιστωσών της και την πρόσθεση των αποτελεσμάτων. Περιγράφουμε τις βασικές αρχές του TRAMO/SEATS, καθώς και τις δύο προσεγγίσεις εποχικής προσαρμογής. Στη συνέχεια, πραγματοποιούμε εποχική προσαρμογή του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της Ελλάδας χρησιμοποιώντας την άμεση και έμμεση προσέγγιση για δύο πιθανά μοντέλα, το ένα με λογαριθμικό μετασχηματισμό των δεδομένων και το άλλο χωρίς μετασχηματισμό. Η επιλογή μεταξύ άμεσης και έμμεσης εποχικής προσαρμογής γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των εποχικά προσαρμοσμένων δεδομένων, τη συνέπεια μεταξύ των δύο προσεγγίσεων και το μέγεθος των αναθεωρήσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο προσεγγίσεις παρέχουν σχεδόν παρόμοια αποτελέσματα για τα δύο μοντέλα, ωστόσο όσον αφορά τα μέτρα τραχύτητας (Gómez και Maravall (1999)) και τις αναθεωρήσεις, φαίνεται ότι η άμεση μέθοδος προτιμάται έναντι της έμμεσης και για τα δύο μοντέλα.Τεκμήριο Μαθηματικά μοντέλα για βέλτιστο έλεγχο αποθεμάτων με αριθμητικές εφαρμογές(13-10-2022) Τασηνίκος, Κωνσταντίνος; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Ψαράκης, Στυλιανός; Ζαζάνης, Μιχαήλ; Κυριακίδης, ΕπαμεινώνδαςΣκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων. Δίνονται οι βασικές έννοιες και παραδείγματα σχετικά με το θέμα και στη συνέχεια αναλύονται τα ντετερμινιστικά και τα στοχαστικά μοντέλα. Αρχικά υποθέτουμε ότι η ζήτηση είναι γνωστή και παρουσιάζονται οι παραλλαγές των ντετερμινιστικών μοντέλων συνεχούς επιθεώρησης. Ενώ στην αρχή θεωρούμε ότι οι ελλείψεις δεν επιτρέπονται, στη συνέχεια η συνθήκη αυτή χαλαρώνει. Έπειτα παρουσιάζεται το ντετερμινιστικό μοντέλο με διαφορετικά κόστη για κάθε επίπεδο παραγγελίας. Μέσω δύο παραδειγμάτων αναλύεται το ντετερμινιστικό μοντέλο περιοδικής επιθεώρησης. Στη συνέχεια, θεωρούμε τυχαία ζήτηση και παρουσιάζονται τα στοχαστικά μοντέλα. Τα στοχαστικά χωρίζονται σε μοντέλα μίας και πολλών περιόδων καθώς και μοντέλα συνεχούς ή περιοδικής επιθεώρησης. Τέλος, γίνεται συζήτηση για τα μοντέλα διαχείρισης μεγαλύτερων συστημάτων αποθεμάτων και δίνονται κάποια παραδείγματα από μεγάλες επιχειρήσεις και εταιρείες.Τεκμήριο Modeling and predicting financial eeries using machine learning techniques(04-10-2022) Μουρούτσου, Άννα-Ιωάννα; Mouroutsou, Anna-Ioanna; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Besbeas, Panagiotis; Demiris, Nikolaos; Vrontos, IoannisΑντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εφαρμογή μοντέλων Μηχανικής Μάθησης σε χρηματοοικονομικά δεδομένα και διερευνάται η ικανότητα ενσωμάτωσής τους σε διαδικασίες εκτίμησης και πρόβλεψης. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης υλοποιείται μία εμπειρική εφαρμογή, η οποία εξετάζει την αποδοτικότητα των αλγοριθμικών διαδικασιών Μηχανικής Μάθησης, με τη χρήση τραπεζικών δεδομένων. Σκοπός της μελέτης, είναι η πρόβλεψη της εμφάνισης συστημικών τραπεζικών κρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εφαρμογή των αναφερόμενων τεχνικών, οδηγεί την έρευνα στο συμπέρασμα ότι αξιοποιώντας τις κατάλληλες επεξηγηματικές μεταβλητές, οι συγκεκριμένες μέθοδοι δύναται να εξάγουν βελτιωμένα αποτελέσματα και να υιοθετηθούν έναντι των παραδοσιακών οικονομετρικών μοντέλων. Τέλος, επιτακτική είναι η ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων για την εκτίμηση και πρόβλεψη σπάνιων γεγονότων. Η Στατιστική και η Οικονομία συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση, επιτυγχάνοντας σημαντική εξέλιξη στις σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.Τεκμήριο Η επίδραση της τηλεργασίας στην εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και στο stress κατά τη διάρκεια του Covid-19(11-10-2022) Γκαρούτσου, Αναστασία; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Ψαράκης, Στυλιανός; Κυριακίδης, Επαμεινώνδας; Λειβαδά, ΑλεξάνδραΗ εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας αποτελεί ένα καίριο ζήτημα που έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα με τις απόψεις που έχουν καταγραφεί όσο λιγότερες είναι οι συγκρούσεις των δύο ρόλων τόσο μεγαλύτερη είναι η ευημερία και η παραγωγικότητα του ατόμου. Το μοντέλο της Valcour, 2007 εστιάζει στην έννοια της αποστράγγισης των πόρων βασιζόμενο κυρίως στην αρχή της ικανοποίησης. Προκειμένου να εξετάσουμε εμπειρικά την ισχύ των υποθέσεων του μοντέλου της Valcour, 2007, χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης και δύο μοντέλα Γενικευμένης Γραμμικής Παλινδρόμησης (GLM). Το δείγμα αποτελείται από 165 εργαζόμενους φοιτητές (εν ενεργεία, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι) του τμήματος Εφαρμοσμένης Στατιστικής καθώς και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Αθηνών.Τα περισσότερα από τα συμπεράσματα επαληθεύουν τις υποθέσεις που εξετάζονται από το μοντέλο της Valcour, 2007 και ειδικότερα και από τα τρία μοντέλα επιβεβαιώνεται η αρνητική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και των συνολικών ωρών εργασίας. Σημειώνεται ότι στο δεύτερο και στο τρίτο μοντέλο προστέθηκαν και επιπλέον δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας επιτρέπουν να λάβουμε επιπλέον πληροφορία για το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση του ατόμου αλλά και αν το άγχος είχε αρνητική σχέση με την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής την περίοδο της υποχρεωτικής τηλεργασίας.Τεκμήριο Ανάλυση και μοντελοποίηση στοχαστικής διαδικασίας αμοιβαίων κεφαλαίων και προσομοίωση σύνθεσης αυτών σε βέλτιστα χαρτοφυλάκια βάσει διαφορετικών μεθόδων-κριτηρίων(31-08-2022) Πέππα, Κωνσταντίνα; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Μπεσμπέας, Παναγιώτης; Δεμίρης, Νικόλαος; Βρόντος, ΙωάννηςΜε την παρούσα εργασία, στόχος είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί τόσο σε επίπεδο βιβλιογραφίας, όσο και σε υπολογιστικό επίπεδο μέσω της χρήσης R, το πρόβλημα βελτιστο-ποίησης χαρτοφυλακίου. Γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση έχοντας ως αφετηρία τη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz και επεκτείνεται μέχρι και σε πιο εξελιγμένα προβλήματα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων με διαφορετικά μέτρα κινδύνου και τεχνικές επίλυσης αυτών. Η βασική δομή της εργασίας, στο κομμάτι της εφαρμογής σε πραγματικά δεδομένα μέσου του υπολογιστικού πακέτου R, αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο σχετίζεται με την κατασκευή χαρτοφυλακίου με τη χρήση δεικτών αξιολόγησης της απόδοσης, όπως Sharpe, Treynor, Sortino, Jensen alpha και το αντίστοιχο στατιστικό κριτήριο t του Jensen alpha, και το δεύτερο με την εφαρμογή μοντέλων όπως ελάχιστης διακύμανσης και μέσου-διακύμανσης, όπου τίθεται μία απόδοση στόχο στους περιορισμούς του προβλήματος, τόσο επιτρέποντας μόνο θέσεις αγοράς στην επένδυση όσο και θέσεις πώλησης. Ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της εργασίας αποτελεί η επιλογή βέλτιστου GARCH μοντέλου, η βέλτιστη επιλογή μεταβλητών καθώς και κατασκευή μητρών αναμενόμενης απόδοσης και συνδιακύμανσης αποδόσεων των διαθέσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων.Τεκμήριο The effect of trust in the EU economic growth, through microenterprises(31-08-2022) Καλογερά, Αικατερίνη; Kalogera, Aikaterini; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Psarakis, Stelios; Kyriakidis, Epaminondas; Livada, AlexandraΑυτή η εργασία εξετάζει την επίδραση της εμπιστοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ μέσω των μικροεπιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αρχικά δείχνει πώς οι μικροεπιχειρήσεις επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και στη συνέχεια διερευνά, ως μεταβλητές σε ένα μοντέλο που εξαρτάται από το ποσοστό του αριθμού των μικροεπιχειρήσεων στο συνολικό αριθμό των ΜΜΕ, δεδομένα για διάφορους τύπους εμπιστοσύνης και σχετικούς δείκτες (π.χ. συμμετοχή του πολίτη στα κοινά), για να ανακαλύψει οποαδήποτε πιθανή επίδραση. Αφού αποδειχθεί η χαμηλή παραγωγικότητα των μικροεπιχειρήσεων σε σύγκριση με όλες τις άλλες επιχειρήσεις της ΕΕ, παρουσιάζονται ορισμένες διερευνητικές τεχνικές για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα και την παραγωγή διαφορετικών μοντέλων, προκειμένου να βρεθεί αυτό που εξηγεί τα δεδομένα με τον καλύτερο τρόπο. Η εργασία καταλήγει σε ένα επαρκές μοντέλο από το οποίο προκύπτουν 4 στατιστικά σημαντικές μεταβλητές όπου και οι 4 από αυτές αντιπροσωπεύουν τύπους θεσμικής εμπιστοσύνης.Ενσωματώνοντας στοιχεία από πολλές προηγούμενες μελέτες σχετικά με την αναμφισβήτητη επίδραση της εμπιστοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη, αποδεικνύουμε ότι ένα μέσο, μέσω του οποίου αυτό το αποτέλεσμα πραγματοποιείται πρακτικά, είναι το είδος της επιχείρησης που ονομάζεται μικροεπιχείρηση. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι η θεσμική εμπιστοσύνη είναι το είδος της εμπιστοσύνης που παράγει το αποτέλεσμα. Ολοκληρώνουμε με μια συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων μας, μερικές προτάσεις για περαιτέρω μελέτες σχετικά με το θέμα και μια αναφορά στον απώτερο στόχο αυτής και παρόμοιων μελετών: αλλαγή των επιλογών τόσο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και από τους πολίτες προς τη δημιουργία μιας πολύ κερδοφόρας σχέσης εμπιστοσύνης.